Сравнение TGRT с QGRW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TGRT с QGRW

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

TGRT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или QGRW.

Корреляция

Корреляция между TGRT и QGRW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGRT

QGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRT:

0.14

QGRW:

0.14

Коэф-т Сортино

TGRT:

0.36

QGRW:

0.39

Коэф-т Омега

TGRT:

1.05

QGRW:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGRT:

0.15

QGRW:

0.16

Коэф-т Мартина

TGRT:

0.59

QGRW:

0.57

Индекс Язвы

TGRT:

5.66%

QGRW:

6.75%

Дневная вол-ть

TGRT:

23.76%

QGRW:

26.63%

Макс. просадка

TGRT:

-22.04%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

TGRT:

-17.40%

QGRW:

-19.07%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -15.51%.

TGRT

С начала года

-14.02%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

-11.35%

1 год

7.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QGRW

С начала года

-15.51%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-10.53%

1 год

8.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TGRT и QGRW

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF

TGRT: 0.38%

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QGRW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TGRT: 0.14

QGRW: 0.14

Коэффициент Сортино

TGRT: 0.36

QGRW: 0.39

Коэффициент Омега

TGRT: 1.05

QGRW: 1.05

Коэффициент Кальмара

TGRT: 0.15

QGRW: 0.16

Коэффициент Мартина

TGRT: 0.59

QGRW: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGRT

QGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QGRW

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QGRW в 0.17%

	TTM	2024	2023
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	0.10%	0.08%	0.06%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.17%	0.14%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QGRW

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGRT

QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 15.65%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGRT

QGRW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGRT с QGRW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QGRW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGRT и QGRW

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и QGRW

TGRT

QGRW

Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QGRW

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QGRW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество