Сравнение TGRT с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
TGRT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и QGRW
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
TGRT vs. QGRW — Ранг доходности на риск
TGRT
QGRW
Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.91 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.66 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и QGRW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и QGRW
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и QGRW
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -24.40% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -15.44% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -10.67% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.33% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.12% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и QGRW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.91% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.96% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.20% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.23% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.23% | -1.93% |