PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGRT с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с QGRW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

TGRT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или QGRW.

Корреляция

Корреляция между TGRT и QGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRT:

0.63

QGRW:

0.65

Коэф-т Сортино

TGRT:

1.06

QGRW:

1.10

Коэф-т Омега

TGRT:

1.15

QGRW:

1.15

Коэф-т Кальмара

TGRT:

0.72

QGRW:

0.75

Коэф-т Мартина

TGRT:

2.47

QGRW:

2.43

Индекс Язвы

TGRT:

6.40%

QGRW:

7.52%

Дневная вол-ть

TGRT:

24.57%

QGRW:

27.31%

Макс. просадка

TGRT:

-22.04%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

TGRT:

-5.68%

QGRW:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -2.27%.

TGRT

С начала года

-1.82%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.36%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QGRW

С начала года

-2.27%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-1.54%

1 год

17.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGRT и QGRW

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг риск-скорректированной доходности TGRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QGRW

Ни TGRT, ни QGRW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QGRW

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QGRW

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 8.05% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...