Сравнение TGRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TGRT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или SCHG.
Основные характеристики
| TGRT | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.95% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 40.01% | 40.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.23 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 16.86% |
| Макс. просадка | -11.89% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.24% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между TGRT и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRT показывает доходность 26.95%, а SCHG немного ниже – 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и SCHG
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и SCHG
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и SCHG
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и SCHG
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.57% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.