PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и SCHG


2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
-10.29%16.94%32.85%12.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TGRT и SCHG

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

TGRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.71

-0.72

TGRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между TGRT и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и SCHG

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и SCHG

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-34.59%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-16.41%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-12.51%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.22%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.84%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и SCHG

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.77%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.54%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.45%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.31%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.51%

-2.21%