PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGRT с FELG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGRT и FELG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TGRT и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
40.96%
42.61%
TGRT
FELG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRT:

1.51

FELG:

1.58

Коэф-т Сортино

TGRT:

2.07

FELG:

2.12

Коэф-т Омега

TGRT:

1.27

FELG:

1.29

Коэф-т Кальмара

TGRT:

2.19

FELG:

2.14

Коэф-т Мартина

TGRT:

8.62

FELG:

8.11

Индекс Язвы

TGRT:

3.02%

FELG:

3.51%

Дневная вол-ть

TGRT:

17.26%

FELG:

18.02%

Макс. просадка

TGRT:

-11.89%

FELG:

-13.29%

Текущая просадка

TGRT:

-1.88%

FELG:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 1.05%.


TGRT

С начала года

2.14%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

16.23%

1 год

24.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FELG

С начала года

1.05%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

17.59%

1 год

26.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TGRT и FELG

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
График комиссии TGRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и FELG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT
Ранг риск-скорректированной доходности TGRT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.511.58
Коэффициент Сортино TGRT, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.072.12
Коэффициент Омега TGRT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.29
Коэффициент Кальмара TGRT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.192.14
Коэффициент Мартина TGRT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.628.11
TGRT
FELG

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.60Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.51
1.58
TGRT
FELG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и FELG

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FELG в 0.43%


TTM20242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.08%0.08%0.06%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.43%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и FELG

Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FELG в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.88%
-2.86%
TGRT
FELG

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и FELG

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 5.38% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.38%
5.64%
TGRT
FELG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab