Сравнение TGRT с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
TGRT и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 3.88% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -9.08%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и FELG
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
TGRT vs. FELG — Ранг доходности на риск
TGRT
FELG
Сравнение TGRT c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.39 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и FELG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и FELG
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и FELG
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -23.89% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -16.17% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -11.99% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.57% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и FELG
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.45% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.60% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.23% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.23% | -0.93% |