PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs 27.08% for FELG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.79%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и FELG

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%3.88%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between TGRT and FELG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between TGRT and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и FELG

Секторы
TGRT
FELG

Технологии

54.2%
53.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.5%

Здравоохранение

8.0%
6.3%

Финансовые услуги

5.3%
4.7%

Промышленность

4.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
0.5%

Энергетика

0.2%
1.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

TGRT
54.2%
FELG
53.9%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.0%
FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.1%
FELG
11.5%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
FELG
6.3%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
FELG
4.7%

Промышленность

TGRT
4.6%
FELG
7.2%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
FELG
1.0%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
FELG
0.1%

Сырьевые материалы

TGRT
0.4%
FELG
0.5%

Энергетика

TGRT
0.2%
FELG
1.1%

Недвижимость

TGRT

-

FELG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с SPMO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

TGRT vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.76

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

5.75

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TGRT и FELG

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-23.89%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-16.17%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.25%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.52%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и FELG

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.59%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.45%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.87%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.87%

-0.79%

Сравнение комиссий TGRT и FELG

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и FELG

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TGRT and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs 20.65% for TGRT. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for TGRT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор