Сравнение TGRT с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
TGRT и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или GARP.
Основные характеристики
| TGRT | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.35% | 36.58% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 44.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.24 | 13.61 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 17.93% |
| Макс. просадка | -11.89% | -31.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между TGRT и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и GARP
С начала года, TGRT показывает доходность 34.35%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 36.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и GARP
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и GARP
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и GARP
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и GARP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 4.74%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.