PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGRT с TSPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TSPA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TGRT и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или TSPA.

Корреляция

Корреляция между TGRT и TSPA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRT:

0.63

TSPA:

0.66

Коэф-т Сортино

TGRT:

1.06

TSPA:

1.08

Коэф-т Омега

TGRT:

1.15

TSPA:

1.16

Коэф-т Кальмара

TGRT:

0.72

TSPA:

0.71

Коэф-т Мартина

TGRT:

2.47

TSPA:

2.66

Индекс Язвы

TGRT:

6.40%

TSPA:

5.07%

Дневная вол-ть

TGRT:

24.57%

TSPA:

19.45%

Макс. просадка

TGRT:

-22.04%

TSPA:

-24.72%

Текущая просадка

TGRT:

-5.68%

TSPA:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью -0.78%.

TGRT

С начала года

-1.82%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.36%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSPA

С начала года

-0.78%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-2.33%

1 год

12.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGRT и TSPA

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и TSPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг риск-скорректированной доходности TGRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг риск-скорректированной доходности TSPA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSPA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TSPA

Ни TGRT, ни TSPA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TSPA

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TSPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TSPA

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...