Сравнение TGRT с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TGRT с QQQ

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco QQQ (QQQ).

TGRT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TGRT и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGRT

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRT:

0.14

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

TGRT:

0.36

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

TGRT:

1.05

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGRT:

0.15

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

TGRT:

0.59

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

TGRT:

5.66%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

TGRT:

23.76%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

TGRT:

-22.04%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TGRT:

-17.40%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -13.00%.

TGRT

С начала года

-14.02%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-11.35%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.91%

1 год

5.53%

5 лет

16.35%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TGRT и QQQ

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF

TGRT: 0.38%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TGRT: 0.14

QQQ: 0.15

Коэффициент Сортино

TGRT: 0.36

QQQ: 0.38

Коэффициент Омега

TGRT: 1.05

QQQ: 1.05

Коэффициент Кальмара

TGRT: 0.15

QQQ: 0.16

Коэффициент Мартина

TGRT: 0.59

QQQ: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGRT

QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QQQ

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QQQ в 0.67%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	0.10%	0.08%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QQQ

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGRT

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QQQ

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 15.65% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGRT

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGRT с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGRT и QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и QQQ

TGRT

QQQ

Сравнение TGRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QQQ

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество