PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TGRT и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TGRW

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELGTGRT с SPMO
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONGTGRW с VBR

Сравнение комиссий TGRT и TGRW

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.58

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.77

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

2.54

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между TGRT и TGRW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TGRW

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TGRW

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.33%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-18.84%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-14.75%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.72%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.69%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TGRW

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 7.45% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.22%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

23.02%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.28%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.20%

-3.90%