PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с TGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs 20.84% for TGRW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.88%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и TGRW

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%11.91%

Correlation

The correlation between TGRT and TGRW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between TGRT and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и TGRW

Секторы
TGRT
TGRW

Технологии

54.2%
52.0%

Коммуникационные услуги

14.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.5%

Здравоохранение

8.0%
7.4%

Финансовые услуги

5.3%
5.6%

Промышленность

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.7%

Энергетика

0.2%

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TGRT
54.2%
TGRW
52.0%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.0%
TGRW
15.6%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.1%
TGRW
12.5%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
TGRW
7.4%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
TGRW
5.6%

Промышленность

TGRT
4.6%
TGRW
4.6%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
TGRW
0.9%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
TGRW

-

Сырьевые материалы

TGRT
0.4%
TGRW
0.7%

Энергетика

TGRT
0.2%
TGRW

-

Недвижимость

TGRT

-

TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QGRWTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELGTGRT с SPMO
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTITGRW с VONG

Доходность на риск

TGRT vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.79

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.52

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.53

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TGRW

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.33%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-18.84%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.74%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-12.47%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 3.67%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.56%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

23.26%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.02%

-3.94%

Сравнение комиссий TGRT и TGRW

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TGRW

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TGRT and TGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TGRT (3.67%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs TGRW's -43.33%.

On 1-year performance, TGRW leads with 20.84% vs 20.65% for TGRT. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRW has performed better with a 20.84% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TGRT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TGRW.

Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.52% for TGRW.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор