PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGREX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGREX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и TGWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
-0.49%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TGWIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 2.45% соответственно.


TGREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-1.55%
1 год
5.16%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.08%
10 лет*
5.41%

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Global Real Estate Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Сравнение комиссий TGREX и TGWIX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGWIX в 0.85%.


Доходность на риск

TGREX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGREXTGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.76

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.52

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.68

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.60

-6.09

TGREX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGREXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.76

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между TGREX и TGWIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и TGWIX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TGWIX в 5.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
2.56%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и TGWIX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGREXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-31.56%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.64%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.94%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-28.28%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.64%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-11.59%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.69%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и TGWIX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеют волатильность 4.43% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGREXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

5.70%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

7.40%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

8.25%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

9.02%

+7.68%