Сравнение TGPCX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.46% против 16.19% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и WWWEX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
TGPCX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TGPCX
WWWEX
Сравнение TGPCX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.65 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.57 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 1.42 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и WWWEX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и WWWEX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -82.60% | +61.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -12.14% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -26.94% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -36.00% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.95% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -41.54% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.88% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и WWWEX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.99% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 14.24% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 18.32% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 19.91% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 19.12% | -11.47% |