PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-1.52%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%2.25%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

TGPCX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.47%
1 год
5.65%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.35%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGCFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий TGPCX и PALDX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.83

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между TGPCX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и PALDX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.65%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и PALDX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-26.16%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.20%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-20.47%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.96%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.16%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.70%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и PALDX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.34%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

5.86%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

11.52%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

12.08%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

12.75%

-5.11%