Сравнение TGPCX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.70% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и CONWX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TGPCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TGPCX
CONWX
Сравнение TGPCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.37 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.21 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 12.51 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и CONWX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и CONWX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -26.09% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.60% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -12.49% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -26.09% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.27% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.78% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.52% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и CONWX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 5.47% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 10.70% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 10.27% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.16% | -3.51% |