PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLA с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLA с PROSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLA (Stellantis N.V.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, STLA returned -12.06%/yr vs -0.71%/yr for PROSY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLA и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью -24.92%.

STLA

1 день
-4.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-35.86%
1 год
-25.76%
3 года*
-16.21%
5 лет*
-12.06%
10 лет*
—

PROSY

1 день
-5.69%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-8.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLA и PROSY

2026 (YTD)20252024202320222021
STLA
Stellantis N.V.		-32.51%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-30.23%

Correlation

The correlation between STLA and PROSY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.38

The correlation between STLA and PROSY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$20.48B

PROSY:

$103.60B

EPS

STLA:

-$0.43

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/S

STLA:

0.11

PROSY:

8.12

Коэффициент P/B

STLA:

0.34

PROSY:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$186.57B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$86.70B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$3.43B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Prosus N.V.

Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с RNL.DESTLA с UAESTLA с VOO
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

STLA vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLA c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.27

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.22

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-0.43

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLA vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PROSY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAPROSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.08

-0.26

Просадки

Сравнение просадок STLA и PROSY

Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-69.36%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-39.09%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.65%

-39.09%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.65%

-61.97%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.25%

-36.35%

-31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-30.00%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

20.34%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и PROSY

Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 13.68%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

14.76%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.02%

27.37%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.35%

32.71%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.89%

43.10%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

41.71%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и PROSY

Ни STLA, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
38.13B
3.64B
(STLA) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STLA and PROSY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to STLA (13.68%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs PROSY's -69.36%.

PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLA и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор