Сравнение STLA с PROSY
STLA (Stellantis N.V.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, STLA returned -15.54%/yr vs -0.71%/yr for PROSY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -46.37%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью -29.94%.
STLA
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.37%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -39.10%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- —
PROSY
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -29.94%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -22.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -46.37% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
PROSY Prosus N.V. | -29.94% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -29.04% |
Correlation
The correlation between STLA and PROSY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between STLA and PROSY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$16.27B
PROSY:
$96.68B
STLA:
-€0.43
PROSY:
$1.91
STLA:
0.08
PROSY:
7.58
STLA:
0.24
PROSY:
1.75
STLA:
€186.57B
PROSY:
$12.76B
STLA:
€86.70B
PROSY:
$5.31B
STLA:
€3.43B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. PROSY — Ранг доходности на риск
STLA
PROSY
Сравнение STLA c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.53 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.01 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и PROSY
Максимальная просадка STLA за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -69.36% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.82% | -42.52% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.77% | -42.52% | -32.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.77% | -59.42% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.77% | -40.60% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -30.05% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 22.26% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и PROSY
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 13.76% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.12% | 27.85% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.39% | 32.57% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 43.17% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 41.63% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и PROSY
Ни STLA, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLA and PROSY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (15.02%) compared to PROSY (13.76%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -74.77% vs PROSY's -69.36%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор