PortfoliosLab logo
Сравнение STLA с PROSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLA и PROSY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STLA и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.13%
-5.10%
STLA
PROSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.15

PROSY:

0.63

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.55

PROSY:

1.10

Коэф-т Омега

STLA:

0.80

PROSY:

1.13

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.73

PROSY:

0.19

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.15

PROSY:

2.40

Индекс Язвы

STLA:

34.76%

PROSY:

7.80%

Дневная вол-ть

STLA:

34.87%

PROSY:

29.42%

Макс. просадка

STLA:

-55.05%

PROSY:

-100.00%

Текущая просадка

STLA:

-53.59%

PROSY:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$38.10B

PROSY:

$84.83B

EPS

STLA:

$4.50

PROSY:

$0.63

Цена/прибыль

STLA:

2.84

PROSY:

11.25

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$127.58B

PROSY:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$23.59B

PROSY:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$16.02B

PROSY:

-$18.00M

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -10.71%.


STLA

С начала года

-2.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-36.97%

1 год

-40.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PROSY

С начала года

-10.71%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-1.82%

1 год

21.72%

5 лет

-90.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и PROSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.150.63
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.551.10
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.13
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.730.35
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.152.40
STLA
PROSY

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PROSY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.15
0.63
STLA
PROSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и PROSY

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности PROSY в 0.31%


TTM20242023202220212020
STLA
Stellantis N.V.
12.94%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%
PROSY
Prosus N.V.
0.31%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок STLA и PROSY

Максимальная просадка STLA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки PROSY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PROSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-53.59%
-40.84%
STLA
PROSY

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и PROSY

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.50%
9.04%
STLA
PROSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию