PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с PROSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с PROSY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или PROSY.

Корреляция

Корреляция между STLA и PROSY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLA и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-14.92%
STLA
PROSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

PROSY:

1.18

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

PROSY:

1.68

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

PROSY:

1.23

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

PROSY:

0.39

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

PROSY:

3.86

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

PROSY:

10.03%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

PROSY:

33.03%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

PROSY:

-100.00%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

PROSY:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$27.13B

PROSY:

$104.29B

EPS

STLA:

$2.08

PROSY:

$0.63

Коэффициент P/E

STLA:

4.53

PROSY:

14.65

Коэффициент P/S

STLA:

0.17

PROSY:

17.75

Коэффициент P/B

STLA:

0.29

PROSY:

2.18

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью 16.25%.

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PROSY

С начала года

16.25%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

8.11%

1 год

35.89%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и PROSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
PROSY: 1.18
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
PROSY: 1.68
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
PROSY: 1.23
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
PROSY: 0.87
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
PROSY: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа PROSY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
1.18
STLA
PROSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и PROSY

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PROSY в 0.24%

TTM20242023202220212020
STLA
Stellantis N.V.		7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.24%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок STLA и PROSY

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки PROSY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PROSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-22.98%
STLA
PROSY

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и PROSY

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
13.00%
STLA
PROSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию