PortfoliosLab logo
Сравнение STLA с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STLA и UAE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STLA и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
48.68%
STLA
UAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

UAE:

1.50

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

UAE:

2.23

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

UAE:

1.31

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

UAE:

1.06

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

UAE:

8.21

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

UAE:

3.31%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

UAE:

18.19%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

UAE:

-60.44%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

UAE:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 6.14%.


STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.68%

5 лет

16.57%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и UAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
UAE: 1.50
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
UAE: 2.23
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
UAE: 1.31
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
UAE: 1.06
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
UAE: 8.21

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа UAE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
1.50
STLA
UAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и UAE

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности UAE в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Просадки

Сравнение просадок STLA и UAE

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-1.24%
STLA
UAE

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и UAE

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с iShares MSCI UAE ETF (UAE) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
9.95%
STLA
UAE