PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLA с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLA с UAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).

UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STLA и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLA и UAE

2026 (YTD)20252024202320222021
STLA
Stellantis N.V.		-31.77%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -31.77%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью -2.46%.

STLA

1 день
4.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-22.93%
1 год
-20.36%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с VOO
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с EWZUAE с XLPUAE с VXUS

Доходность на риск

STLA vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLA c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAUAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.69

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.09

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.69

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

2.36

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLA vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа UAE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.69

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.06

-0.24

Корреляция

Корреляция между STLA и UAE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и UAE

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности UAE в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLA
Stellantis N.V.		20.90%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок STLA и UAE

Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и UAE.

Загрузка...

Показатели просадок

STLAUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-60.49%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-21.50%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.65%

-27.47%

-45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.90%

-16.10%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-24.06%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.98%

6.29%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и UAE

Stellantis N.V. (STLA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеют волатильность 12.36% и 12.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLAUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

12.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.45%

16.62%

+25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

21.82%

+36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

18.32%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.31%

19.37%

+21.94%