PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLA с IDRV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV).

IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или IDRV.

Корреляция

Корреляция между STLA и IDRV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STLA и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.11

IDRV:

0.15

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.77

IDRV:

0.26

Коэф-т Омега

STLA:

0.78

IDRV:

1.03

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.75

IDRV:

0.02

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.34

IDRV:

0.12

Индекс Язвы

STLA:

38.41%

IDRV:

7.88%

Дневная вол-ть

STLA:

46.15%

IDRV:

29.59%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

STLA:

-61.13%

IDRV:

-41.37%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 5.37%.

STLA

С начала года

-18.05%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-18.05%

1 год

-51.21%

3 года

-4.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

5.37%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

6.29%

1 год

4.38%

3 года

-5.76%

5 лет

5.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

iShares Self-driving EV & Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и IDRV

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности IDRV в 2.55%

TTM202420232022202120202019
STLA
Stellantis N.V.		7.82%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.55%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%

Просадки

Сравнение просадок STLA и IDRV

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и IDRV

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...