PortfoliosLab logo
Сравнение STLA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STLA и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
51.24%
STLA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.16

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

STLA:

0.73

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.85

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

SPY:

2.39

Индекс Язвы

STLA:

40.97%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

STLA:

46.26%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

STLA:

-63.34%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


STLA

С начала года

-22.69%

1 месяц

-18.64%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-59.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.16
SPY: 0.89
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.73
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.85
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.54
STLA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и SPY

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.
7.66%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок STLA и SPY

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-10.54%
STLA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и SPY

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.09%
15.13%
STLA
SPY