PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLA с OSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLA и OSK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности STLA и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.18%
4.59%
STLA
OSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.15

OSK:

-0.33

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.54

OSK:

-0.28

Коэф-т Омега

STLA:

0.80

OSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.72

OSK:

-0.36

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.21

OSK:

-0.75

Индекс Язвы

STLA:

33.00%

OSK:

13.11%

Дневная вол-ть

STLA:

34.76%

OSK:

29.50%

Макс. просадка

STLA:

-55.05%

OSK:

-93.84%

Текущая просадка

STLA:

-53.16%

OSK:

-27.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$38.39B

OSK:

$6.35B

EPS

STLA:

$4.58

OSK:

$10.30

Цена/прибыль

STLA:

2.91

OSK:

9.48

PEG коэффициент

STLA:

1.77

OSK:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$218.75B

OSK:

$10.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$40.30B

OSK:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$29.04B

OSK:

$917.50M

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -40.94%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью -11.98%.


STLA

С начала года

-40.94%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-37.12%

1 год

-40.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSK

С начала года

-11.98%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-12.00%

1 год

-10.78%

5 лет

1.46%

10 лет

8.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLA c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.15-0.33
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.54-0.28
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.800.97
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72-0.36
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.21-0.75
STLA
OSK

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа OSK равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15
-0.33
STLA
OSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и OSK

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности OSK в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLA
Stellantis N.V.
12.82%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSK
Oshkosh Corporation
1.96%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок STLA и OSK

Максимальная просадка STLA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и OSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.16%
-27.43%
STLA
OSK

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и OSK

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.84%
7.85%
STLA
OSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab