PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с OSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с OSK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или OSK.

Корреляция

Корреляция между STLA и OSK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLA и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-0.58%
STLA
OSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

OSK:

-0.64

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

OSK:

-0.84

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

OSK:

0.90

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

OSK:

-0.65

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

OSK:

-1.56

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

OSK:

16.08%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

OSK:

39.46%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

OSK:

-93.84%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

OSK:

-31.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$27.13B

OSK:

$5.74B

EPS

STLA:

$2.08

OSK:

$10.35

Коэффициент P/E

STLA:

4.53

OSK:

8.58

Коэффициент PEG

STLA:

0.25

OSK:

6.51

Коэффициент P/S

STLA:

0.17

OSK:

0.53

Коэффициент P/B

STLA:

0.29

OSK:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

OSK:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

OSK:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

OSK:

$961.00M

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью -6.18%.

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSK

С начала года

-6.18%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-23.24%

5 лет

7.45%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и OSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
OSK: -0.64
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
OSK: -0.84
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
OSK: 0.90
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
OSK: -0.65
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
OSK: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа OSK равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
-0.64
STLA
OSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и OSK

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности OSK в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.		7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSK
Oshkosh Corporation		2.13%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок STLA и OSK

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и OSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-31.02%
STLA
OSK

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и OSK

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
19.38%
STLA
OSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию