PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с TTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с TTE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или TTE.

Корреляция

Корреляция между STLA и TTE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STLA и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
69.93%
STLA
TTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

TTE:

-0.57

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

TTE:

-0.64

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

TTE:

0.92

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

TTE:

-0.51

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

TTE:

-0.98

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

TTE:

13.55%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

TTE:

23.30%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

TTE:

-59.76%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

TTE:

-15.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$27.13B

TTE:

$132.72B

EPS

STLA:

$2.08

TTE:

$6.69

Коэффициент P/E

STLA:

4.53

TTE:

8.96

Коэффициент PEG

STLA:

0.25

TTE:

8.87

Коэффициент P/S

STLA:

0.17

TTE:

0.68

Коэффициент P/B

STLA:

0.29

TTE:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

TTE:

$143.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

TTE:

$25.48B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

TTE:

$29.26B

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 11.47%.

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и TTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
TTE: -0.57
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
TTE: -0.64
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
TTE: 0.92
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
TTE: -0.51
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
TTE: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
-0.57
STLA
TTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и TTE

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TTE в 5.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.		7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTE
TotalEnergies SE		5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%

Просадки

Сравнение просадок STLA и TTE

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TTE в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-15.10%
STLA
TTE

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и TTE

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
13.56%
STLA
TTE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию