Сравнение STLA с TTE
STLA (Stellantis N.V.) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, STLA returned -11.97%/yr vs 26.19%/yr for TTE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и TTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -32.14%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.31%.
STLA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -32.14%
- 6 месяцев
- -37.58%
- 1 год
- -25.43%
- 3 года*
- -15.85%
- 5 лет*
- -11.97%
- 10 лет*
- —
TTE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 39.31%
- 6 месяцев
- 39.87%
- 1 год
- 61.01%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам STLA и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -32.14% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
TTE TotalEnergies SE | 39.31% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 53.27% |
Correlation
The correlation between STLA and TTE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between STLA and TTE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STLA:
$20.59B
TTE:
$195.13B
STLA:
-$0.43
TTE:
$6.84
STLA:
0.11
TTE:
1.08
STLA:
0.34
TTE:
1.59
STLA:
$186.57B
TTE:
$183.34B
STLA:
$86.70B
TTE:
$61.59B
STLA:
$3.43B
TTE:
$37.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. TTE — Ранг доходности на риск
STLA
TTE
Сравнение STLA c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLA | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.28 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 17.84 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.42 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.73 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок STLA и TTE
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки TTE в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -62.81% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -9.77% | -38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -24.51% | -48.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -24.95% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -3.66% | -64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -18.98% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 3.43% | +19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и TTE
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 7.23% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 18.58% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.34% | 25.41% | +25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 36.23% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 37.68% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и TTE
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.37% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и TTE
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and TTE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.59%) compared to TTE (7.23%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs TTE's -62.81%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор