PortfoliosLab logo
Сравнение TGLS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGLS и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
854.47%
416.84%
TGLS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.28

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TGLS:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TGLS:

0.97

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.57

VOO:

2.28

Индекс Язвы

TGLS:

11.45%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TGLS:

-16.59%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.48% против 12.13% соответственно.


TGLS

С начала года

-9.29%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

3.10%

1 год

30.27%

5 лет

80.82%

10 лет

23.48%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.28
VOO: 0.89
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 0.97
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 2.57
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.55
TGLS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и VOO

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и VOO

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-9.85%
TGLS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и VOO

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
13.96%
TGLS
VOO