PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и IDMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.86%
129.24%
ICOW
IDMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.27

IDMO:

0.85

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.49

IDMO:

1.26

Коэф-т Омега

ICOW:

1.07

IDMO:

1.18

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

IDMO:

1.40

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.99

IDMO:

5.30

Индекс Язвы

ICOW:

4.69%

IDMO:

3.34%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

IDMO:

20.82%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

IDMO:

-39.36%

Текущая просадка

ICOW:

-3.19%

IDMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 13.85%.


ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

IDMO

С начала года

13.85%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

12.46%

1 год

16.45%

5 лет

16.34%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и IDMO

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и IDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.27
IDMO: 0.85
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.49
IDMO: 1.26
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOW: 1.07
IDMO: 1.18
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
IDMO: 1.40
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.99
IDMO: 5.30

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.85
ICOW
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IDMO

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IDMO в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.80%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IDMO

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
0
ICOW
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IDMO

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 11.72%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
13.10%
ICOW
IDMO