PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

ICOW и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHYICOW с ARTKX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий ICOW и IDMO

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

ICOW vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.66

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.28

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.66

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

10.75

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между ICOW и IDMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IDMO

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IDMO

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-39.38%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.31%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-27.07%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.22%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.85%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IDMO

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.12%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.67%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.21%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.67%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.90%

+0.63%