PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с IDMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 8.62%/yr vs 15.26%/yr for IDMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOW показывает доходность 8.24%, а IDMO немного выше – 8.36%.

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.90%
3 года*
25.94%
5 лет*
15.26%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.36%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%14.73%

Correlation

The correlation between ICOW and IDMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between ICOW and IDMO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOW и IDMO

Секторы
ICOW
IDMO

Промышленность

29.1%
21.3%

Энергетика

21.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.5%

Технологии

7.8%
6.2%

Здравоохранение

6.7%
1.1%

Сырьевые материалы

5.6%
10.6%

Финансовые услуги

-

43.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

ICOW
29.1%
IDMO
21.3%

Энергетика

ICOW
21.3%
IDMO
1.7%

Потребительский циклический сектор

ICOW
12.7%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.7%
IDMO
2.1%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.1%
IDMO
2.5%

Технологии

ICOW
7.8%
IDMO
6.2%

Здравоохранение

ICOW
6.7%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

ICOW
5.6%
IDMO
10.6%

Финансовые услуги

ICOW

-

IDMO
43.2%

Недвижимость

ICOW

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

ICOW

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKXICOW с SCHY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

ICOW vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.27

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.87

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.54

+3.12

ICOW vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IDMO

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-39.38%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.31%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-12.65%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-27.07%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-3.85%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.73%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.04%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IDMO

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.83%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.94%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

16.37%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.17%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.09%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

17.96%

+0.54%

Сравнение комиссий ICOW и IDMO

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IDMO

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and IDMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.94%) compared to ICOW (5.83%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.26% vs 8.62% for ICOW. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.26% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.36% for ICOW.

ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.25% for IDMO.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор