PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с FYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и FYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.47%
66.56%
ICOW
FYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.26

FYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.48

FYLD:

0.47

Коэф-т Омега

ICOW:

1.06

FYLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

FYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.96

FYLD:

0.94

Индекс Язвы

ICOW:

4.70%

FYLD:

5.11%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

FYLD:

18.69%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

FYLD:

-44.56%

Текущая просадка

ICOW:

-2.82%

FYLD:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 6.62%.


ICOW

С начала года

9.45%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

5.28%

1 год

4.49%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и FYLD

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и FYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.26
FYLD: 0.26
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.48
FYLD: 0.47
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOW: 1.06
FYLD: 1.07
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
FYLD: 0.32
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.96
FYLD: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.26
ICOW
FYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FYLD

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FYLD в 4.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.65%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FYLD

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-2.86%
ICOW
FYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FYLD

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 11.71%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
12.58%
ICOW
FYLD