Сравнение ICOW с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
ICOW и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOW и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.75% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 15.11% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 15.11%.
ICOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и FYLD
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
ICOW vs. FYLD — Ранг доходности на риск
ICOW
FYLD
Сравнение ICOW c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.73 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 19.67 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и FYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и FYLD
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FYLD в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.75% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и FYLD
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -44.55% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.10% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -25.12% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.78% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.94% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.24% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и FYLD
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.82% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.09% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.41% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.30% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.08% | +0.45% |