PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с FYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. ICOW is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.06%/yr vs 11.54%/yr for FYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%13.88%

Correlation

The correlation between ICOW and FYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between ICOW and FYLD shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOW и FYLD

Секторы
ICOW
FYLD

Промышленность

28.7%
16.1%

Энергетика

23.7%
32.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.7%

Здравоохранение

7.1%

-

Технологии

6.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.4%
9.4%

Финансовые услуги

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

ICOW
28.7%
FYLD
16.1%

Энергетика

ICOW
23.7%
FYLD
32.7%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
FYLD
7.3%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
FYLD
4.1%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
FYLD
5.7%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
FYLD

-

Технологии

ICOW
6.2%
FYLD
4.2%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
FYLD
9.4%

Финансовые услуги

ICOW

-

FYLD
18.9%

Недвижимость

ICOW

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

ICOW

-

FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKXICOW с SCHY
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPIFYLD с SCHF

Доходность на риск

ICOW vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.60

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

7.61

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

27.21

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FYLD

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-44.55%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.44%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-15.15%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-25.12%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.82%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.83%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FYLD

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.03%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.79%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

11.50%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.23%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.03%

+0.43%

Сравнение комиссий ICOW и FYLD

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FYLD

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and FYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs FYLD's -44.55%.

On 5-year performance, FYLD leads with 11.54% vs 10.06% for ICOW. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 11.54% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.71% for ICOW.

ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FYLD is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор