PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOW с FIVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с FIVLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

ICOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOW или FIVLX.

Корреляция

Корреляция между ICOW и FIVLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.25

FIVLX:

0.88

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.52

FIVLX:

1.30

Коэф-т Омега

ICOW:

1.07

FIVLX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.34

FIVLX:

1.11

Коэф-т Мартина

ICOW:

1.07

FIVLX:

3.54

Индекс Язвы

ICOW:

4.71%

FIVLX:

4.52%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.45%

FIVLX:

17.79%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

FIVLX:

-64.54%

Текущая просадка

ICOW:

-1.35%

FIVLX:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 18.79%.

ICOW

С начала года

11.11%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

7.62%

1 год

3.94%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

FIVLX

С начала года

18.79%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

13.55%

1 год

15.15%

5 лет

16.66%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICOW и FIVLX

ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и FIVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVLX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FIVLX

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FIVLX в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		4.58%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.44%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.19%3.33%1.50%2.57%1.44%3.94%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FIVLX

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FIVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FIVLX

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...