Сравнение ICOW с FIVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).
ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOW и FIVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 1.06%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и FIVLX
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.
Доходность на риск
ICOW vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
ICOW
FIVLX
Сравнение ICOW c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.59 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.13 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.27 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 9.01 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.59 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и FIVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и FIVLX
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FIVLX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и FIVLX
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FIVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -65.21% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.58% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -27.49% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.91% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -17.19% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.91% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и FIVLX
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.52% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 10.91% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.44% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.47% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.87% | +0.66% |