PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

ICOW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с SCHYICOW с ARTKX
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHFGSIE с VT

Сравнение комиссий ICOW и GSIE

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

ICOW vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.47

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.12

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.46

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

9.50

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.47

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между ICOW и GSIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и GSIE

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и GSIE

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-34.63%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.76%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-29.97%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.99%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.11%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и GSIE

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.15%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.64%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.82%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.92%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.70%

+1.83%