PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с GSIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и GSIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICOW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.47%
61.45%
ICOW
GSIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.26

GSIE:

0.76

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.48

GSIE:

1.21

Коэф-т Омега

ICOW:

1.06

GSIE:

1.17

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

GSIE:

1.03

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.96

GSIE:

3.33

Индекс Язвы

ICOW:

4.70%

GSIE:

4.02%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

GSIE:

17.69%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

GSIE:

-34.63%

Текущая просадка

ICOW:

-2.82%

GSIE:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 11.02%.


ICOW

С начала года

9.45%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

5.28%

1 год

4.49%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

13.41%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и GSIE

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и GSIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.26
GSIE: 0.76
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.48
GSIE: 1.21
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICOW: 1.06
GSIE: 1.17
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
GSIE: 1.03
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.96
GSIE: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.76
ICOW
GSIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и GSIE

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GSIE в 2.80%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.65%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и GSIE

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-0.13%
ICOW
GSIE

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и GSIE

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 11.71%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
12.58%
ICOW
GSIE