PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с GSIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.06%/yr vs 8.25%/yr for GSIE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 7.54%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%8.91%

Correlation

The correlation between ICOW and GSIE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between ICOW and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и GSIE

Секторы
ICOW
GSIE

Промышленность

28.7%
18.0%

Энергетика

23.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.2%

Здравоохранение

7.1%
9.1%

Технологии

6.2%
9.5%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Финансовые услуги

-

27.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

ICOW
28.7%
GSIE
18.0%

Энергетика

ICOW
23.7%
GSIE
4.4%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
GSIE
9.1%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
GSIE
3.8%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
GSIE
7.2%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
GSIE
9.1%

Технологии

ICOW
6.2%
GSIE
9.5%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
GSIE
5.8%

Финансовые услуги

ICOW

-

GSIE
27.1%

Недвижимость

ICOW

-

GSIE
1.2%

Коммунальные услуги

ICOW

-

GSIE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с ARTKXICOW с SCHY
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHFGSIE с VT

Доходность на риск

ICOW vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.42

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.05

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.87

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

7.09

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.42

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ICOW и GSIE

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-34.63%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.76%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.07%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-29.97%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.25%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.06%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.82%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и GSIE

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.99%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.63%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

14.15%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.05%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.75%

+1.71%

Сравнение комиссий ICOW и GSIE

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и GSIE

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GSIE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and GSIE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.34%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs GSIE's -34.63%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 8.25% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.50% for GSIE.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.25% for GSIE.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор