PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
20.24%
ICOW
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.27

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.49

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

ICOW:

1.07

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.99

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

ICOW:

4.69%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

ICOW:

-3.19%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и SCHY

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.27
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.49
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOW: 1.07
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.99
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.09
ICOW
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и SCHY

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHY в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и SCHY

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
0
ICOW
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и SCHY

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
8.69%
ICOW
SCHY