PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ICOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.28

COWZ:

-0.03

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.60

COWZ:

0.17

Коэф-т Омега

ICOW:

1.08

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.41

COWZ:

0.02

Коэф-т Мартина

ICOW:

1.29

COWZ:

0.07

Индекс Язвы

ICOW:

4.71%

COWZ:

6.88%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.49%

COWZ:

19.30%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

ICOW:

-0.46%

COWZ:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -3.23%.


ICOW

С начала года

12.11%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

8.88%

1 год

4.88%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-3.23%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-0.63%

5 лет

21.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и COWZ

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и COWZ

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности COWZ в 1.86%


TTM202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.54%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.86%1.82%1.92%1.96%0.89%2.54%1.46%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и COWZ

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 4.11%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...