PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и GCOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICOW и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.47%
73.14%
ICOW
GCOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.26

GCOW:

0.74

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.48

GCOW:

1.07

Коэф-т Омега

ICOW:

1.06

GCOW:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

GCOW:

0.82

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.96

GCOW:

2.79

Индекс Язвы

ICOW:

4.70%

GCOW:

3.65%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

GCOW:

13.84%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

GCOW:

-37.64%

Текущая просадка

ICOW:

-2.82%

GCOW:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 8.07%.


ICOW

С начала года

9.45%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

5.28%

1 год

4.49%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

GCOW

С начала года

8.07%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

4.00%

1 год

10.38%

5 лет

13.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и GCOW

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и GCOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.26
GCOW: 0.74
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.48
GCOW: 1.07
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOW: 1.06
GCOW: 1.15
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
GCOW: 0.82
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.96
GCOW: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.74
ICOW
GCOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и GCOW

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GCOW в 3.99%


TTM202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.65%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.99%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и GCOW

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-3.29%
ICOW
GCOW

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и GCOW

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
9.50%
ICOW
GCOW