PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBP с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBP с SUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBP (Installed Building Products, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, IBP returned 20.32%/yr vs 17.28%/yr for SUN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 20.32% против 17.28% соответственно.

IBP

1 день
-1.25%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-24.64%
1 год
24.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.32%

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBP и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBP
Installed Building Products, Inc.		-21.59%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between IBP and SUN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.19

The correlation between IBP and SUN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$5.44B

SUN:

$3.40T

EPS

IBP:

$9.39

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

IBP:

21.49

SUN:

1.03K

Коэффициент P/S

IBP:

1.86

SUN:

42.85

Коэффициент P/B

IBP:

8.15

SUN:

1.32K

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.95B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$997.90M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$658.40M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Installed Building Products, Inc.

Sunoco LP

Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TVK.TOIBP с TGLSIBP с COST
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с CVI

Доходность на риск

IBP vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBPSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.31

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.84

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.74

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

7.12

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBP vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBPSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IBP и SUN

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBPSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-65.47%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-10.91%

-30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-21.29%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.38%

-21.29%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-62.94%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.91%

-8.52%

-32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-16.32%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

4.21%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и SUN

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBPSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.71%

9.38%

+26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

16.65%

+29.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

22.88%

+31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

23.60%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.81%

31.87%

+16.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и SUN

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SUN в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.64%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
660.50M
0
(IBP) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBP and SUN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBP has higher volatility (35.71%) compared to SUN (9.38%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBP и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор