PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с SUN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или SUN.

Корреляция

Корреляция между IBP и SUN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
350.32%
IBP
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

SUN:

1.70

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

SUN:

$8.03B

EPS

IBP:

$9.10

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

SUN:

9.82

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 24.30% против 11.10% соответственно.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.35%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
SUN: 0.78
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.44
IBP
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и SUN

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SUN в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок IBP и SUN

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-2.10%
IBP
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и SUN

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
12.75%
IBP
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию