PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с USLM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или USLM.

Корреляция

Корреляция между IBP и USLM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBP и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
835.70%
IBP
USLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

USLM:

1.18

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

USLM:

1.84

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

USLM:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

USLM:

1.14

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

USLM:

2.46

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

USLM:

21.20%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

USLM:

44.29%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

USLM:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

USLM:

$2.70B

EPS

IBP:

$9.10

USLM:

$3.79

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

USLM:

24.38

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

USLM:

0.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

USLM:

8.51

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

USLM:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

USLM:

$246.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

USLM:

$113.30M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

USLM:

$117.28M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 24.30% против 22.98% соответственно.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

42.52%

10 лет

22.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
USLM: 1.18
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
USLM: 1.84
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
USLM: 1.23
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
USLM: 1.14
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
USLM: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.18
IBP
USLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и USLM

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности USLM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IBP и USLM

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-41.28%
IBP
USLM

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и USLM

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
15.16%
IBP
USLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию