Сравнение IBP с EXP
IBP (Installed Building Products, Inc.) and EXP (Eagle Materials Inc.) are both stocks. IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EXP operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, IBP returned 23.33%/yr vs 10.89%/yr for EXP. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBP и EXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 23.33% против 10.89% соответственно.
IBP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- -23.96%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 23.33%
- Всё время*
- 27.83%
EXP
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.54M | $109.72M | $102.03M | |
| $85.76M | $89.17M | $103.56M |
Сравнение доходности по годам IBP и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -5.96% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
EXP Eagle Materials Inc. | 5.87% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Correlation
The correlation between IBP and EXP is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between IBP and EXP shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBP:
$6.51B
EXP:
$6.70B
IBP:
$9.42
EXP:
$12.62
IBP:
25.65
EXP:
17.30
IBP:
0.88
EXP:
1.67
IBP:
2.22
EXP:
3.00
IBP:
9.76
EXP:
4.56
IBP:
$2.95B
EXP:
$2.32B
IBP:
$997.90M
EXP:
$628.19M
IBP:
$658.40M
EXP:
$553.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. EXP — Ранг доходности на риск
IBP
EXP
Сравнение IBP c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBP | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.10 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.23 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBP и EXP
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и EXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -79.52% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.70% | -28.31% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.70% | -44.73% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -44.73% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -63.78% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -30.21% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -24.04% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 11.99% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и EXP
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 11.49%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 12.36% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 25.97% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 35.60% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.12% | 33.06% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 36.13% | +12.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и EXP
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности EXP в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и EXP
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.25M при выручке в 650.97M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 746.00K при выручке в 650.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.13M при выручке в 650.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and EXP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXP has higher volatility (12.36%) compared to IBP (11.49%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs EXP's -79.52%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и EXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор