PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с EXP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или EXP.

Корреляция

Корреляция между IBP и EXP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBP и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
179.39%
IBP
EXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

EXP:

-0.38

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

EXP:

-0.34

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

EXP:

0.96

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

EXP:

-0.38

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

EXP:

-0.76

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

EXP:

17.51%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

EXP:

34.67%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

EXP:

-30.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

EXP:

$7.37B

EPS

IBP:

$9.10

EXP:

$13.99

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

EXP:

15.65

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

EXP:

2.51

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

EXP:

3.25

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

EXP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

EXP:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

EXP:

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

EXP:

$647.99M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 24.30% против 10.70% соответственно.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

30.76%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
EXP: -0.38
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
EXP: -0.34
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
EXP: 0.96
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
EXP: -0.38
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
EXP: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.38
IBP
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и EXP

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EXP в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IBP и EXP

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-30.43%
IBP
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и EXP

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
15.13%
IBP
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию