Сравнение IBP с COST
IBP (Installed Building Products, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBP returned 21.07%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBP и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 21.07%, а акции COST немного отстают с 20.93%.
IBP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- -24.38%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 21.07%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам IBP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -8.34% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between IBP and COST is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between IBP and COST shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBP:
$6.34B
COST:
$419.34B
IBP:
$9.42
COST:
$26.51
IBP:
25.00
COST:
35.67
IBP:
0.86
COST:
2.79
IBP:
2.16
COST:
1.07
IBP:
$2.95B
COST:
$293.59B
IBP:
$997.90M
COST:
$11.12B
IBP:
$658.40M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. COST — Ранг доходности на риск
IBP
COST
Сравнение IBP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.00 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.01 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBP и COST
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -53.39% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.70% | -16.57% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.70% | -20.74% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -31.40% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -31.40% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.92% | -13.59% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -13.36% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 7.28% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и COST
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 7.57% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 15.00% | +30.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 19.76% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 22.90% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 22.01% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и COST
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.41% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и COST
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and COST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBP has higher volatility (12.26%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs COST's -53.39%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор