PortfoliosLab logo
Сравнение IBP с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBP и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
951.66%
IBP
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

COST:

2.19

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

COST:

6.27

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

COST:

22.11%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

COST:

$433.55B

EPS

IBP:

$9.10

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

COST:

57.14

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

COST:

5.82

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

COST:

1.64

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 24.30%, а акции COST немного отстают с 23.39%.


IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
COST: 1.63
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
COST: 2.19
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
COST: 2.08
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.63
IBP
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и COST

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IBP и COST

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-9.26%
IBP
COST

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и COST

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
10.35%
IBP
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию