PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с GFF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или GFF.

Корреляция

Корреляция между IBP и GFF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
658.68%
IBP
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

GFF:

-0.04

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

GFF:

0.28

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

GFF:

1.04

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

GFF:

-0.06

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

GFF:

-0.14

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

GFF:

12.29%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

GFF:

45.64%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

GFF:

-20.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

GFF:

$3.20B

EPS

IBP:

$9.10

GFF:

$4.90

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

GFF:

13.74

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

GFF:

2.36

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

GFF:

1.22

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

GFF:

14.05

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

GFF:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

GFF:

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

GFF:

$390.86M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 24.30% против 18.69% соответственно.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

GFF

С начала года

-5.32%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

6.57%

1 год

-0.49%

5 лет

36.04%

10 лет

18.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
GFF: -0.04
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
GFF: 0.28
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
GFF: 1.04
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
GFF: -0.06
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
GFF: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GFF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.04
IBP
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и GFF

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности GFF в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation		0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IBP и GFF

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-20.76%
IBP
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и GFF

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
15.57%
IBP
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию