PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBP с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBP и GFF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,361.54%
669.61%
IBP
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.70

GFF:

-0.13

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.85

GFF:

0.13

Коэф-т Омега

IBP:

0.90

GFF:

1.02

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.81

GFF:

-0.23

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.41

GFF:

-0.50

Индекс Язвы

IBP:

22.78%

GFF:

11.72%

Дневная вол-ть

IBP:

45.60%

GFF:

44.51%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

IBP:

-34.90%

GFF:

-19.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.81B

GFF:

$3.25B

EPS

IBP:

$9.11

GFF:

$4.90

Цена/прибыль

IBP:

19.02

GFF:

13.93

PEG коэффициент

IBP:

1.20

GFF:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

GFF:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$749.50M

GFF:

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

GFF:

$390.86M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 23.80% против 18.59% соответственно.


IBP

С начала года

0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-29.89%

5 лет

42.92%

10 лет

23.80%

GFF

С начала года

-3.95%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-0.84%

1 год

-4.76%

5 лет

45.57%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IBP: -0.70
GFF: -0.13
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.85
GFF: 0.13
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.90
GFF: 1.02
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IBP: -0.81
GFF: -0.23
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IBP: -1.41
GFF: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GFF равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.13
IBP
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и GFF

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности GFF в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.80%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation
0.97%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IBP и GFF

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.90%
-19.62%
IBP
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и GFF

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
11.55%
IBP
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab