Сравнение TGLS с DECK
TGLS (Tecnoglass Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TGLS returned 18.06%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 18.06% против 28.83% соответственно.
TGLS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 18.06%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам TGLS и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -12.67% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between TGLS and DECK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.22 |
Over the past year, TGLS and DECK have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.95B
DECK:
$16.11B
TGLS:
$3.24
DECK:
$6.98
TGLS:
13.53
DECK:
16.31
TGLS:
0.40
DECK:
0.59
TGLS:
2.00
DECK:
3.05
TGLS:
2.66
DECK:
6.44
TGLS:
$1.01B
DECK:
$5.47B
TGLS:
$419.72M
DECK:
$3.16B
TGLS:
$251.16M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. DECK — Ранг доходности на риск
TGLS
DECK
Сравнение TGLS c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.16 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.34 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и DECK
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -94.36% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -35.81% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -64.35% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -64.35% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -64.35% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -48.98% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -40.35% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.87% | 16.87% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и DECK
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 10.35% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 31.08% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 45.42% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.71% | 43.98% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 42.47% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и DECK
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.37% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и DECK
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and DECK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (13.35%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор