PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с TBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с TBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).

TGLR и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и TBG

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%10.04%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 4.60%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC

Сравнение комиссий TGLR и TBG

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TGLR vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRTBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.68

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.01

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.78

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

2.99

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TBG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между TGLR и TBG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и TBG

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TBG в 2.84%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и TBG

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и TBG.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-14.76%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.71%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.25%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.12%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и TBG

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.81%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.83%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.19%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.39%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

12.39%

+3.00%