PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с TBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с TBG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 21.46% vs 16.92% for TBG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TBG.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 13.93%.

TGLR

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
6.08%
С начала года
10.93%
1 год
21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBG

1 день
-0.53%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
9.55%
С начала года
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и TBG

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		10.93%23.30%18.71%9.89%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		13.93%7.50%20.58%9.55%

Correlation

The correlation between TGLR and TBG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between TGLR and TBG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGLR и TBG

Секторы
TGLR
TBG

Технологии

24.6%
12.6%

Финансовые услуги

15.2%
13.7%

Промышленность

15.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.5%

Здравоохранение

8.8%
15.4%

Энергетика

7.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.8%

Недвижимость

2.1%
12.5%

Технологии

TGLR
24.6%
TBG
12.6%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
TBG
13.7%

Промышленность

TGLR
15.0%
TBG
3.7%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
TBG
6.5%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
TBG
15.4%

Энергетика

TGLR
7.6%
TBG
13.6%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
TBG
10.0%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
TBG
3.6%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
TBG
1.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
TBG
6.8%

Недвижимость

TGLR
2.1%
TBG
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с RPBAXTGLR с CGDV
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с DIVPTBG с VIGTBG с VOOTBG с VFLO

Доходность на риск

TGLR vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRTBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.57

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.77

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.44

+1.87

TGLR vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и TBG

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и TBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-14.76%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.13%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.53%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.05%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и TBG

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 2.49%, в то время как у TBG Dividend Focus ETF (TBG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.89%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.28%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

9.82%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

12.20%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

12.20%

+2.97%

Сравнение комиссий TGLR и TBG

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и TBG

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TBG в 2.63%

ПозицияTTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.63%2.80%2.33%0.48%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.02%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and TBG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (3.89%) compared to TGLR (2.49%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs TBG's -14.76%.

On 1-year performance, TGLR leads with 21.46% vs 16.92% for TBG. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TGLR has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 21.46% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

TBG has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.02% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.59% for TBG.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и TBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор