PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

TGLR и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и MAGS

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий TGLR и MAGS

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

TGLR vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.58

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.60

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.57

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между TGLR и MAGS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и MAGS

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и MAGS

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-29.91%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-18.62%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-13.78%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.77%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.36%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и MAGS

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 5.49%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.50%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.51%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

28.70%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

26.28%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

26.28%

-10.89%