PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

TGLR и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и IDVO

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий TGLR и IDVO

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

TGLR vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.05

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.67

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.99

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

12.91

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между TGLR и IDVO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и IDVO

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и IDVO

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-15.46%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.81%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.31%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.96%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и IDVO

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 5.49%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.46%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.75%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.46%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.33%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.33%

-0.94%