PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

TGLR и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий TGLR и DIVZ

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

TGLR vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.36

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.35

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.58

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.90

+0.26

Корреляция

Корреляция между TGLR и DIVZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DIVZ

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DIVZ

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-15.42%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.47%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.60%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.47%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DIVZ

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.89%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.66%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.06%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.59%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

12.61%

+2.78%