PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 34.03% vs 10.40% for DIVZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%2.03%

Correlation

The correlation between TGLR and DIVZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.68

Over the past year, the correlation between TGLR and DIVZ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TGLR и DIVZ

Секторы
TGLR
DIVZ

Технологии

24.6%
8.0%

Финансовые услуги

15.2%
8.7%

Промышленность

15.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
16.0%

Энергетика

7.6%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
20.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.9%

Сырьевые материалы

3.0%
5.7%

Коммунальные услуги

2.1%
17.2%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

TGLR
24.6%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
DIVZ
8.7%

Промышленность

TGLR
15.0%
DIVZ
4.6%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
DIVZ
6.6%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
DIVZ
16.0%

Энергетика

TGLR
7.6%
DIVZ
19.4%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
DIVZ
20.0%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
DIVZ
5.9%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

TGLR
2.1%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

TGLR vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.13

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.67

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.79

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

4.44

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.13

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.89

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DIVZ

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-15.42%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.83%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.50%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.49%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DIVZ

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.33%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.02%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

9.28%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.65%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

12.57%

+2.72%

Сравнение комиссий TGLR и DIVZ

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DIVZ

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and DIVZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to DIVZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 10.40% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.88% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and TrueShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.65% for DIVZ.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор