PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLR с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и DEW


2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
1.04%23.30%18.71%4.07%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий TGLR и DEW

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

TGLR vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLRDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.35

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.95

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

10.37

-0.01

TGLR vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLRDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.28

+0.88

Корреляция

Корреляция между TGLR и DEW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DEW

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DEW

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLRDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-65.55%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.80%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.32%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-12.54%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DEW

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLRDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.75%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.21%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.41%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.02%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.55%

-0.16%