PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 34.03% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и AVLV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%5.47%

Correlation

The correlation between TGLR and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between TGLR and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и AVLV

Секторы
TGLR
AVLV

Технологии

24.6%
17.2%

Финансовые услуги

15.2%
16.3%

Промышленность

15.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.1%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Энергетика

7.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

TGLR
24.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
AVLV
16.3%

Промышленность

TGLR
15.0%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
AVLV
5.6%

Энергетика

TGLR
7.6%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
AVLV
7.7%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
AVLV
0.3%

Недвижимость

TGLR
2.1%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

TGLR vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.18

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.39

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

6.09

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

24.39

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.18

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.86

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TGLR и AVLV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-19.50%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.39%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.93%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и AVLV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.12%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.04%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.29%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.35%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.35%

-2.06%

Сравнение комиссий TGLR и AVLV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и AVLV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 34.03% for TGLR. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 34.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.88% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор