PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 23.45% vs 11.22% for ABEQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

TGLR

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
7.43%
С начала года
11.71%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		11.71%23.30%18.71%4.88%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%1.00%

Correlation

The correlation between TGLR and ABEQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between TGLR and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и ABEQ

Секторы
TGLR
ABEQ

Технологии

24.6%
4.4%

Финансовые услуги

15.2%
29.8%

Промышленность

15.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

8.8%
6.1%

Энергетика

7.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.2%

Сырьевые материалы

3.0%
19.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

2.1%
4.2%

Технологии

TGLR
24.6%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
ABEQ
29.8%

Промышленность

TGLR
15.0%
ABEQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
ABEQ

-

Здравоохранение

TGLR
8.8%
ABEQ
6.1%

Энергетика

TGLR
7.6%
ABEQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
ABEQ
7.0%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
ABEQ
6.2%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
ABEQ
19.4%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

TGLR
2.1%
ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с RPBAXTGLR с CGDV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

TGLR vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.80

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.43

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

2.92

+8.38

TGLR vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и ABEQ

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-27.82%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.89%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.02%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.11%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.86%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и ABEQ

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 2.67%, в то время как у Absolute Select Value ETF (ABEQ) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.63%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.08%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

10.80%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

13.77%

+1.40%

Сравнение комиссий TGLR и ABEQ

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и ABEQ

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.01%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and ABEQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to TGLR (2.67%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, TGLR leads with 23.45% vs 11.22% for ABEQ. On fees, ABEQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TGLR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 23.45% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABEQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.01% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.85% for ABEQ.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор