Сравнение TGLR с ABEQ

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABEQ в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGLR и ABEQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ABEQ в 1.18%

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и ABEQ.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.