PortfoliosLab logo
Сравнение TGI с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGI и XMMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
747.80%
TGI
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.56

XMMO:

0.16

Коэф-т Сортино

TGI:

2.73

XMMO:

0.40

Коэф-т Омега

TGI:

1.42

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGI:

1.05

XMMO:

0.16

Коэф-т Мартина

TGI:

7.54

XMMO:

0.50

Индекс Язвы

TGI:

11.93%

XMMO:

7.97%

Дневная вол-ть

TGI:

57.78%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

TGI:

-69.21%

XMMO:

-16.04%

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 35.58%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -7.91% против 14.28% соответственно.


TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

31.13%

10 лет

-7.91%

XMMO

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.29%

5 лет

17.18%

10 лет

14.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.56
XMMO: 0.16
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.73
XMMO: 0.40
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.42
XMMO: 1.05
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.05
XMMO: 0.16
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.54
XMMO: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.16
TGI
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и XMMO

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TGI и XMMO

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.21%
-16.04%
TGI
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и XMMO

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 4.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
14.77%
TGI
XMMO