PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGI и TDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGI с TDG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или TDG.

Доходность

Сравнение доходности TGI и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.54

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

TGI:

2.87

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

TGI:

1.45

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TGI:

0.98

TDG:

1.38

Коэф-т Мартина

TGI:

7.10

TDG:

2.80

Индекс Язвы

TGI:

11.84%

TDG:

6.29%

Дневная вол-ть

TGI:

55.65%

TDG:

27.79%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

TGI:

-68.62%

TDG:

-0.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$2.00B

TDG:

$82.04B

EPS

TGI:

$0.19

TDG:

$29.65

Коэффициент P/E

TGI:

135.84

TDG:

49.26

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

TDG:

4.38

Коэффициент P/S

TGI:

1.58

TDG:

9.78

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

TDG:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$390.76M

TDG:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

TDG:

$4.24B

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: -8.92% против 25.52% соответственно.

TGI

С начала года

38.21%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

33.97%

1 год

85.01%

3 года

19.01%

5 лет

28.05%

10 лет

-8.92%

TDG

С начала года

15.87%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

17.20%

1 год

17.29%

3 года

39.77%

5 лет

31.23%

10 лет

25.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triumph Group, Inc.

TransDigm Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TDG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и TDG

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.11%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок TGI и TDG

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и TDG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и TDG

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 0.74%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
315.56M
2.15B
(TGI) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию