Сравнение TGI с TDG
TGI (Triumph Group, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGI и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -9.71%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 22.17%
Сравнение доходности по годам TGI и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 39.39% | 12.55% | 57.60% | -43.23% | 47.53% | -50.19% | 121.29% | -57.40% | 3.21% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between TGI and TDG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between TGI and TDG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TGI:
$1.26B
TDG:
$9.50B
TGI:
$390.76M
TDG:
$5.61B
TGI:
$173.11M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGI vs. TDG — Ранг доходности на риск
TGI
TDG
Сравнение TGI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.85 | — |
Просадки
Сравнение просадок TGI и TDG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGI и TDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.76% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGI и TDG
TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.33% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGI and TDG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGI и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор