PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с HEI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или HEI.

Корреляция

Корреляция между TGI и HEI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.49%
26,567.75%
TGI
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.56

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

TGI:

2.73

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

TGI:

1.42

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TGI:

1.05

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

TGI:

7.54

HEI:

2.44

Индекс Язвы

TGI:

11.93%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

TGI:

57.78%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

TGI:

-69.21%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.96B

HEI:

$30.29B

EPS

TGI:

$0.19

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

TGI:

133.16

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

TGI:

1.58

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 35.58%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: -8.00% против 23.82% соответственно.

TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

32.13%

10 лет

-8.00%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.56
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.73
HEI: 1.20
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.42
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.05
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.54
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.71
TGI
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и HEI

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TGI и HEI

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.21%
-11.79%
TGI
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и HEI

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 4.20%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
11.79%
TGI
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию