PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с SJM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или SJM.

Корреляция

Корреляция между TGI и SJM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.00%
1,477.83%
TGI
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.64

SJM:

0.10

Коэф-т Сортино

TGI:

2.81

SJM:

0.33

Коэф-т Омега

TGI:

1.44

SJM:

1.04

Коэф-т Кальмара

TGI:

1.10

SJM:

0.07

Коэф-т Мартина

TGI:

7.91

SJM:

0.35

Индекс Язвы

TGI:

11.93%

SJM:

6.80%

Дневная вол-ть

TGI:

57.78%

SJM:

24.63%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

TGI:

-69.27%

SJM:

-23.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.94B

SJM:

$12.53B

EPS

TGI:

$0.19

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

SJM:

2.48

Коэффициент P/S

TGI:

1.56

SJM:

1.43

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

SJM:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

SJM:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

SJM:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

SJM:

$859.30M

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: -7.98% против 2.73% соответственно.

TGI

С начала года

35.32%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

75.59%

1 год

87.59%

5 лет

35.72%

10 лет

-7.98%

SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.64
SJM: 0.10
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.81
SJM: 0.33
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.44
SJM: 1.04
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.10
SJM: 0.07
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.91
SJM: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SJM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.10
TGI
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и SJM

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок TGI и SJM

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.27%
-23.13%
TGI
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и SJM

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 4.20%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
8.34%
TGI
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию