PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGI с QQQM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или QQQM.

Корреляция

Корреляция между TGI и QQQM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TGI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.26

QQQM:

0.54

Коэф-т Сортино

TGI:

2.38

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

TGI:

1.38

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

TGI:

0.82

QQQM:

0.61

Коэф-т Мартина

TGI:

5.93

QQQM:

1.97

Индекс Язвы

TGI:

11.91%

QQQM:

6.99%

Дневная вол-ть

TGI:

57.15%

QQQM:

25.19%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TGI:

-68.76%

QQQM:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 0.74%.

TGI

С начала года

37.57%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

34.40%

1 год

71.13%

3 года

19.56%

5 лет

35.84%

10 лет

-9.15%

QQQM

С начала года

0.74%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

2.14%

1 год

13.58%

3 года

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triumph Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и QQQM

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.59%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и QQQM

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и QQQM

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 0.92%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...