Сравнение TGEN с WSO
TGEN (Tecogen Inc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 13.43%/yr for WSO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: -3.80% против 13.43% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
WSO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам TGEN и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
WSO Watsco, Inc. | 12.76% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between TGEN and WSO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
The correlation between TGEN and WSO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
WSO:
$15.27B
TGEN:
-$0.34
WSO:
$13.07
TGEN:
3.79
WSO:
1.94
TGEN:
5.23
WSO:
4.38
TGEN:
$26.13M
WSO:
$7.24B
TGEN:
$9.19M
WSO:
$2.05B
TGEN:
-$7.95M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. WSO — Ранг доходности на риск
TGEN
WSO
Сравнение TGEN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.56 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.91 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и WSO
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -64.30% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -33.42% | -50.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -41.62% | -41.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -41.62% | -41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -41.62% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -31.43% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -18.08% | -67.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 20.55% | +31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и WSO
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 9.77% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 23.12% | +60.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 32.38% | +82.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 30.39% | +71.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 27.94% | +58.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и WSO
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.40% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и WSO
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and WSO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to WSO (9.77%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs WSO's -64.30%.
TGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор