Сравнение TGEN с MLI
TGEN (Tecogen Inc) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, MLI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 23.92%/yr for MLI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: -3.80% против 23.92% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
MLI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -14.16%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 42.24%
- 10 лет*
- 23.92%
- Всё время*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам TGEN и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 3.33% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between TGEN and MLI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.09 |
The correlation between TGEN and MLI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
MLI:
$13.04B
TGEN:
-$0.34
MLI:
$11.45
TGEN:
3.79
MLI:
1.00
TGEN:
$26.13M
MLI:
$4.37B
TGEN:
$9.19M
MLI:
$871.92M
TGEN:
-$7.95M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. MLI — Ранг доходности на риск
TGEN
MLI
Сравнение TGEN c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.85 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.51 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и MLI
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -61.72% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -22.33% | -61.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -27.79% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -27.79% | -55.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -52.95% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -16.03% | -67.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -16.03% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 9.14% | +43.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и MLI
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 11.86% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 27.85% | +55.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 31.57% | +83.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 33.15% | +68.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 35.90% | +50.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и MLI
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.02% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и MLI
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and MLI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to MLI (11.86%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор