Сравнение TGEN с AOS
TGEN (Tecogen Inc) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, AOS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 4.57%/yr for AOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -11.02%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -3.80% против 4.57% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
AOS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- -11.02%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам TGEN и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
AOS A. O. Smith Corporation | -11.02% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between TGEN and AOS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
The correlation between TGEN and AOS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
AOS:
$8.23B
TGEN:
-$0.34
AOS:
$3.77
TGEN:
3.79
AOS:
2.16
TGEN:
5.23
AOS:
3.80
TGEN:
$26.13M
AOS:
$3.81B
TGEN:
$9.19M
AOS:
$1.48B
TGEN:
-$7.95M
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. AOS — Ранг доходности на риск
TGEN
AOS
Сравнение TGEN c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.48 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.96 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и AOS
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -66.07% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -30.29% | -53.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -36.93% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -42.68% | -40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -46.81% | -40.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -33.43% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -20.50% | -65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 15.17% | +36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и AOS
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 8.60% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 20.52% | +63.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 25.81% | +89.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 27.32% | +74.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 27.18% | +59.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и AOS
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.41% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и AOS
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and AOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to AOS (8.60%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs AOS's -66.07%.
TGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор