Сравнение TGEN с FIX
TGEN (Tecogen Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 50.74%/yr for FIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 90.20%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: -3.80% против 50.74% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
FIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- 6 месяцев
- 56.43%
- С начала года
- 90.20%
- 1 год
- 226.17%
- 3 года*
- 121.55%
- 5 лет*
- 89.51%
- 10 лет*
- 50.74%
- Всё время*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам TGEN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 90.20% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between TGEN and FIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.09 |
Over the past year, TGEN and FIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
FIX:
$62.38B
TGEN:
-$0.34
FIX:
$34.65
TGEN:
3.79
FIX:
6.18
TGEN:
5.23
FIX:
22.21
TGEN:
$26.13M
FIX:
$10.14B
TGEN:
$9.19M
FIX:
$2.55B
TGEN:
-$7.95M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. FIX — Ранг доходности на риск
TGEN
FIX
Сравнение TGEN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 11.99 | -12.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 37.40 | -38.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и FIX
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -93.36% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -18.99% | -64.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -46.05% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -46.05% | -37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -49.68% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -14.18% | -69.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -37.97% | -47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 6.08% | +46.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и FIX
Tecogen Inc (TGEN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 20.66% и 20.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 20.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 40.12% | +43.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 57.46% | +57.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 45.43% | +56.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 42.86% | +43.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и FIX
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и FIX
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and FIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to FIX (20.60%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор