Сравнение TGEN с LII
TGEN (Tecogen Inc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 14.75%/yr for LII. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям LII по среднегодовой доходности: -3.80% против 14.75% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
LII
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.75%
- Всё время*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам TGEN и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
LII Lennox International Inc. | 10.47% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between TGEN and LII is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.11 |
The correlation between TGEN and LII shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
LII:
$18.57B
TGEN:
-$0.34
LII:
$22.25
TGEN:
3.79
LII:
3.57
TGEN:
5.23
LII:
15.38
TGEN:
$26.13M
LII:
$5.26B
TGEN:
$9.19M
LII:
$1.74B
TGEN:
-$7.95M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. LII — Ранг доходности на риск
TGEN
LII
Сравнение TGEN c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.34 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.54 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и LII
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -62.76% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -33.77% | -49.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -34.71% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -45.41% | -38.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -46.88% | -40.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -20.02% | -63.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -14.52% | -71.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 21.53% | +30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и LII
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.52% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 27.61% | +55.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 36.14% | +78.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 32.15% | +69.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 29.45% | +56.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и LII
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.99% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и LII
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and LII have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to LII (10.52%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор