Сравнение TGEN с CHE
TGEN (Tecogen Inc) and CHE (Chemed Corporation) are both stocks. TGEN operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 14.09%/yr for CHE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и CHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у CHE с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям CHE по среднегодовой доходности: -3.80% против 14.09% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
CHE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 17.74%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам TGEN и CHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
CHE Chemed Corporation | 20.37% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
Correlation
The correlation between TGEN and CHE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
CHE:
$6.82B
TGEN:
-$0.34
CHE:
$18.47
TGEN:
3.79
CHE:
2.84
TGEN:
5.23
CHE:
8.28
TGEN:
$26.13M
CHE:
$2.54B
TGEN:
$9.19M
CHE:
$571.36M
TGEN:
-$7.95M
CHE:
$396.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. CHE — Ранг доходности на риск
TGEN
CHE
Сравнение TGEN c CHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Chemed Corporation (CHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | CHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.63 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.47 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и CHE
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки CHE в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и CHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -83.78% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -22.98% | -60.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -42.88% | -40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -42.88% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -42.88% | -44.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -20.29% | -63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -16.48% | -69.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 9.84% | +42.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и CHE
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Chemed Corporation (CHE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 5.74% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 24.74% | +58.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 30.86% | +84.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 25.37% | +76.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 25.94% | +60.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и CHE
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.47% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и CHE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Chemed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и CHE
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and CHE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to CHE (5.74%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs CHE's -83.78%.
CHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и CHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор