Сравнение TGEN с IR
TGEN (Tecogen Inc) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TGEN returned 12.20%/yr vs 10.64%/yr for IR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 1.26%.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
IR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -9.01%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам TGEN и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -29.13% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.26% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between TGEN and IR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.12 |
The correlation between TGEN and IR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
IR:
$31.38B
TGEN:
-$0.34
IR:
$2.21
TGEN:
3.79
IR:
2.74
TGEN:
$26.13M
IR:
$7.78B
TGEN:
$9.19M
IR:
$2.98B
TGEN:
-$7.95M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. IR — Ранг доходности на риск
TGEN
IR
Сравнение TGEN c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.20 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.43 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и IR
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -50.27% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -30.56% | -52.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -36.62% | -46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -36.62% | -46.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -23.78% | -59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -12.95% | -72.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 14.54% | +37.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и IR
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.80% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 26.83% | +56.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 34.79% | +80.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 30.26% | +71.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 34.40% | +51.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и IR
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и IR
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and IR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to IR (10.80%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор